ولوم پروفایل چیست؟

ولوم پروفایل اندیکاتوری است که حجم در قیمت را نشان می‌دهد (یا به عبارتی حجم در یک قیمت یا حجم در یک محدودۀ قیمتی را نشان می‌دهد).

این اندیکاتور نشان می‌دهد موسسه‌های مالیِ بزرگ، پول خود را در کجا وارد بازار می‌کنند و کمک می‌کند بفهمیم قصد آنها چیست و چه کاری می‌خواهند انجام دهند.

ولوم پروفایل شبیه چیست؟

ولوم پروفایل می‌تواند شکل‌های بسیاری داشته باشد و شکل آن به نحوۀ توزیع حجم بستگی دارد.

این اندیکاتور با استفاده از خط‌های افقی تشکیل می‌شود (در واقع یک هیستوگرام است). هر چه پروفایل ضخیم‌ترباشد، در آن سطح معین، حجمِ بیشتری معامله شده است. اگر پروفایل در بعضی از جاها باریک باشد، به معنای این است که حجم زیادی در آنجا معامله نشده است.

شکل زیر یک مثال از اندیکاتور ولوم پروفایل است.

تفاوت ولوم پروفایل با اندیکاتور حجم استاندارد در متاتریدر ۴ چیست؟

ولوم پروفایل، حجم در قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتور حجم استاندارد در متاتریدر۴ (یا هر نرم افزار دیگری)، حجم را در طی یک بازۀ زمانی مشخص نشان می‌دهد.

این یک تفاوت بزرگ است!

ولوم پروفایل نشان می‌دهد چه سطح‌هایی از قیمت برای موسسه‌های معاملاتی بزرگ مهم هستند. بنابراین ناحیه‌های حمایت و مقاومت قوی را به شما نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای حجم استاندارد فقط به شما نشان می‌دهند چه زمانی حجم‌های زیادی معامله شده است. این اندیکاتور در مورد سطح‌های مهم قیمت (یعنی ناحیه‌های حمایت و مقاومت) چیزی به شما نمی‌گوید.

ولوم پروفایل به ما چه می‌گوید؟

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

در تصویر زیر شما دو ناحیۀ حجم سنگین و یک ناحیه حجم کم را مشاهده می‌کنید.

این تصویر خاص به ما چه می‌گوید؟ این تصویر به ما می‌گوید که موسسه‌های مالی بزرگ به معامله در آن دو ناحیۀ حجمِ سنگین علاقه داشته اند. از سوی دیگر، آنها زیاد علاقه‌ای نداشته‌اند در ناحیه وسط که حجم کم است، معامله کنند.

این سناریو می‌تواند نشان دهد که سازمان‌های بزرگ:

1. پوزیشن های بزرگ فروش خود را در ناحیه حجم سنگین ایجاد می‌کنند (۱.۱۲۴۰ – ۱.۱۲۳۰)
2. سپس قیمت را دستکاری می کنند تا وارد ناحیه فروش شود (که همان پروفایل کم حجم است)
3. و در نهایت در ناحیه حجم سنگین اطراف محدودۀ  ۱.۱۲۰۵-۱.۱۲۱۵ پوزیشن‌هایشان را می‌بندند (یا به آنها اضافه کرده‌اند)

اشکال مختلف ولوم پروفایل

هیستوگرام ولوم پروفایل می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد و  رویدادهای بسیار متفاوتی را تعریف کند. با این وجود، شکل‌ها و رویدادهایی که پشت آنها وجود دارد معمولاً تکرار می‌شوند و در پایان چند شکل اصلی باقی می‌ماند که ولوم پروفایل می‌تواند شبیه آنها باشد:

1. پروفایل D- شکل

این پروفایل شبیه حرف D است و متداولترین شکل است. این پروفایل به ما می‌گوید که یک تعادل موقتی در بازار وجود دارد. موسسه‌های بزرگ پوزیشن‌های معاملاتی خود را آماده کرده‌اند و منتظر یک حرکت بزرگ هستند.

۲. پروفایل P – شکل

این پروفایل شبیه حرف P است و نشانه‌ای از یک روند صعودی است. خریداران تهاجمیِ سازمانی قیمت را به سمت بالا کشیده‌اند. سپس قیمت به یک ارزش عادلانه رسیده و یک چرخه آغاز شده است. در این چرخه حجم‌های سنگینی معامله شده‌اند و بازار آمادۀ حرکت بزرگ بعدی است. پروفایل P – شکل معمولاً در روند صعودی یا در پایان یک روند نزولی مشاهده می‌شود.

3. پروفایل b – شکل

این پروفایل شبیه حرف b است و دقیقاً برعکس پروفایل P شکل است.

پروفایل‌های b  شکل در یک روند نزولی یا در پایان یک روند صعودی مشاهده می‌شوند.

4. پروفایل باریک

این پروفایل شبیه حرف I است ( و برجستگی‌های کمی در آن وجود دارد)

این پروفایل به معنای یک روند قوی است. برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی در یک حرکت تهاجمی، زمان زیادی وجود ندارد. فقط کلاسترهای حجمی (Volume Cluster ) کوچک در این نوع پروفایل ایجاد می‌شوند.

یکی از استراتژی‌های مورد علاقه  بر اساس همین کلاسترهای حجمی است!

چه چیزی ولوم پروفایل را از سایر اندیکاتورهای معاملاتی متمایز می‌سازد؟

هیچ اندیکاتور دیگری مثل ولوم پروفایل نمی‌تواند به شما نشان دهد که موسسه‌های معاملاتی بزرگ در کجا تمایل به خرید و فروش داشته‌اند ! دلیلش چیست؟  ۹۹% از همۀ اندیکاتورهای استاندارد فقط با دو متغیر محاسبه می‌شوند : قیمت و زمان. ولوم پروفایل با سه متغیر محاسبه می‌شود : قیمت، زمان و حجم.

به عبارت دیگر ، ۹۹% از اندیکاتورهای معاملاتی استاندارد فقط به شما نشان می‌دهند که قیمت در گذشته چگونه حرکت کرده است.

تنها تفاوت بین آن هزاران اندیکاتور، نحوۀ نمایش آنها است. فرقی نمی‌کند که اندیکاتور EMA، بولینگر باند، RSI ، MACD باشد یا اندیکاتورهای دیگر… همۀ آنها فقط تصویر حرکت قیمت در گذشته را به طور متفاوت نشان می‌دهند (این اندیکاتورها با تاخیر همراه هستند و چیزی را نشان می‌دهند که قبلاً اتفاق افتاده است.)

بله، این اندیکاتورها کاملاً بی فایده هستند و به همین دلیل است که معامله‌گران دائماً از یک اندیکاتور به سراغ اندیکاتور دیگر می‌روند.

از سوی دیگر، ولوم پروفایل، ناحیه‌هایی را به شما نشان می‌دهد که برای موسسه‌های معاملاتی بزرگ مهم بوده و مهم خواهند بود. به طور خلاصه، ولوم پروفایل به شما نشان می‌دهد چه اتفاقی در آینده روی خواهد داد!

چرا ما باید مراقب حجم باشیم و موسسه‌های بزرگ چه کاری در بازار انجام می‌دهند؟

به یک دلیل ساده ما باید بدانیم موسسه‌های مالی بزرگ چه کار می‌خواهند انجام دهند. آنها بر بازارها تسلط می‌یابند آنها را به حرکت در می‌آورند و در آنها دستکاری می‌کنند.  این آنها هستند که تصمیم می‌گیرند قیمت به کجا برود نه من و یا شما. ما خیلی کوچک هستیم.

به تصویر زیر نگاه کنید. در این تصویر ۱۰ مورد از بزرگترین بانک‌ها و مقدار حجمی که کنترل می‌کنند نشان داده شده است. آنها روی هم رفته ۸۰% از بازار را کنترل می‌کنند. فقط ۱۰ بانک!

آنها هستند که این بازی را در دست دارند.  آنها سازمان‌هایی هستند که ما باید آنها را دنبال کنیم. چگونه باید آنها را دنبال کنیم؟ با استفاده از ولوم پروفایل.

آیا استراتژی های ساده ای برای ولوم پروفایل وجود دارند که بتوان یاد گرفت؟

بله، وجود دارند! آنها براساس شکل های ولوم پروفایل هستند که نویسنده در کتاب خودش آنها را توضیح داده است؛ کتاب «ولوم پروفایل | راهنمای معامله گری برای منتخبین»

می توانید تمام این استراتژی ها + قوانین مدیریت سرمایه و روانشناسی را در این کتاب کاربردی از سطح مبتدی تا متوسط مطالعه کنید.

از طریق بنرهای زیر، میتوانید به این کتاب دسترسی پیدا کنید: