فارکس یار | کتاب و مقاله فارکس | دانش جهانی برای معامله گران ایرانی
پیدا کردن مقالاتی در مورد سیستم های معاملاتی که در گذشته بازار نتایج مثبت و بلندمدت را در جفت ارزهای بسیار فرّار فارکس بدست می آورند نسبتا آسان است.
اگر چه این موضوع کمی دشوار می شود وقتی که بخواهیم در جفت ارزهای عجیب و غریب جابجا بشویم، چون هزینه های تجاری به طور کلی توسعه سیستم های تجاری سودآور برای این نمادها را سخت تر می سازد. با این حال شمار قابل توجهی از کراسهای با فرّاریت بسیار بالایی وجود دارند که در هزین های معاملاتی کم، معامله می شوند (به میزان سه الی پنج پیپ) و به طور کلی می توانند به دلیل اینکه به اندازه ی کافی ارزان هستند برای توسعه استراتژی های تجاری مناسب مورد توجه باشند. در این مقاله ما در مورد یک استراتژی برای تجارت یک سبد از نمادهایی که شامل AUD می باشند، به ویژه EURAUD – AUDJPY – GBPAUDصحبت خواهیم کرد. ضمنا اینها به عنوان برخی از جفت ارزهای تجاری معمولی مورد استفاده قرار می گیرند.
این استراتژی مبتنی بر رفتار قیمت (پرایس اکشن)، از مقادیر باز/بالا(high)/پایین(low)/بسته در نمودارهای روزانه استفاده می کند. قوانین ورود و خروج در ذیل نشان داده شده است. توجه داشته باشید که عدد بین براکت ها نشان می دهد که چه تعداد کندل باید در گذشته به عقب برگردند (مثال: باز [۱] = مقدار باز شدن آخرین کندل بسته شده، پایین [۱۰] = مقدار پایین دهمین کندل بسته شده در گذشته و غیره)
قوانین ورود به موقعیت خرید:
بالا [۱۴۱] > پایین [۴۶] و بستن [۱۴۶] > باز [۱۵۶]
قوانین ورود به موقعیت فروش:
پایین[۱۴۱] < بالا[۴۶] و بستن[۱۴۶] < باز[۱۵۶]
معاملات با حد ضرری معادل با ضریب ۲٫۷۵ برابر شاخص ATR20 وارد می شوند، که در آن ۲۰ نشان دهنده دوره شاخص است. معاملات همچنین با حد سودی معادل با ضریب ۲٫۵ برابر شاخص ATR20 شروع می شوند.
اگر یک معامله باز و یک سیگنال در جهت مخالف دریافت شود، معامله بسته می شود و معامله ای دیگر در جهت مخالف باز می شود. اگر یک معامله باز شود و یک سیگنال در همان جهت دریافت شود، حد ضرر و حد سود مجدد با سیگنال جدید تنظیم می شوند. مقادیر دقیق قوانین این استراتژی و مقادیر حد ضرر و حد سود برای تمام جفت های آزمایش شده استفاده و تست شد.
اندازه ی معاملات ما (اندازه ی لات) همیشه بر اساس مقدار حد ضرری که روی هر معامله داریم، همیشه بر پایه ی ۱ درصد ریسک از بالانس حساب به دست می آید. یعنی زمانی که حد ضرر معامله ی ما عمل کرد، تنها ۱ درصد از بالانس حساب ما از دست خواهد رفت. اینگونه تعادل حساب ما حفظ خواهد شد.
شبیه سازی برای این استراتژی با استفاده از داده های روزانه بین سالهاى ۱۹۸۶-۲۰۱۷ انجام شد. اسپرد ثابت ۳ پیپ برای تمام نمادهای تجاری مورد استفاده قرار گرفت. توجه داشته باشید که میانگین اسپرد فعلی این نمادها در بسیاری از کارگزاران کوچک در حال حاضر به طور قابل توجهی کمتر از این مقدار است، بنابراین اسپرد بزرگتر برای تشخیص اسپردهای بیشتر احتمالی تاریخی از طریق شبیه سازی در حساب استفاده می شود. از آنجا که فرکانس معاملات این سیستم ها نسبتا پایین است، تأثیر اسپرد نیز محدود می شود.
بهترین نتایج برای EUR / AUD است که نسبت شارپ و CAGR بالاتر را دارا است. در مقایسه با سایر نمادها، نسبت پاداش به نسبت ریسک به میزان قابل توجهی بالاتر از نمادهای دیگر است در حالیکه نسبت برنده تقریبا یکسان است که منجر به انتظارات بیشتر در هر تجارت می شود. نتایج ضعیف تر برای GBP / AUD است که نسبت شارپ بسیار پایین تر از AUD / JPY و یا EUR / AUD را دارا است.
جدول ذیل خلاصهای از برخی آمارهای سیستم معاملاتی مربوطه برای سه نماد AUD به علاوهی یک پرتفولیوی هموزن می باشد
رفتار قیمت میان سه جفت ارز در زمانهای مختلف به طور چشمگیری متفاوت است، هنگامیکه دورههای افت سرمایه(drawdown) و سودآور اتفاق میافتند. برای مثال استراتژی بر روی جفت ارز EUR/AUD یک افت سرمایه طولانی بین ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ دارد در حالیکه بر روی جفت ارز GBP/AUD اساساً در این دوره فلت(یا رِنج یا سایدوی یا نوسان کننده در محدوده قیمتی معین) معامله شده و میزان موجودی شناور (equity) در این جفت ارز به اوج جدیدی میرسد قبل از آنکه در جفت ارز EUR/AUD برسد.
این موقع ساختن یک پورتفولیو هنگامی که نتایج بین نمادهای مختلف هج(hedge) میشوند مفید واقع میشود. با استفاده از این سه جفت ارز در یک پورتفولیوی هموزن (ریسک هر معامله ۰٫۳۳ درصد)، حداکثر افت سرمایه برای استراتژی میتواند به ۸٫۸ درصد کاهش یابد در حالیکه نرخ رشد ترکیبی سالیانه (CAGR) به ۳٫۱۲ درصد افزایش مییابد. نسبت شارپ به دست آمده یک سازش بین سه سیستم با ارزش نهایی ۰٫۶۴ است.
توضیحات اصطلاحات متن بالا:
drawdown یا افت سرمایه در واقع تفاوت بین بالانس (موجودی اولیه) و موجودی خالص حساب است. در محاسبه ی موجودی خالص، معاملات بازی که در حال سوددهی و ضرردهی هستند هم منظور می شوند. برای مثال اگر یک معاملهگر یک بالانس ۱۰۰۰۰ دلاری داشته باشد و با ضرر ۵۰۰۰ دلاری حساب خود را به ۵۰۰۰ دلار برساند در واقع ۵۰ درصد دراوداون داشته است. نکتهی جالب توجه این است که این معاملهگر برای جبران ضرر ۵۰ درصدی باید مقداری بیشتر سود نماید. یعنی برای جبران ضرر ۵۰ درصدی باید ۱۰۰ درصد سود نماید.
فلت: در حالت فلت بازار رونددار نبوده و در محدودهی قیمتی معینی نوسان مینماید. استراتژیهای معامله در دو حالت بازار فلت و بازار رونددار متفاوت است. سرمایه گذار باید بتواند روند و محدوده قیمتی را تشخیص بدهد. سود کردن در بازار فلت سختتر از بازار روند دار است.
هج: از لحاظ فنی هج کردن یا hedging، یعنی سرمایه گذاری بر روی دو جفت ارزی که همبستگی قیمتی منفی یا خلاف جهت هم دارند. کاربرد اصلی هج در پوشش و مدیریت ریسک است.
(Compound Annual Growth Rate CAGR) یا نرخ رشد ترکیبی سالیانه، ارزش سالانهی یک سرمایهگذاری در طول یک دورهی معین زمانی میباشد.
همچنین شایان ذکر است که این یک سیستم دنبالهرو روند نیست، زیرا فاقد برخی ویژگیهای شاخص این استراتژی میباشد. برای مثال نسبت سود بطور چشمگیری بالاست (بزرگتر از ۵۰ درصد) و نسبت سود به ضرر (ریوارد به ریسک) برای همهی جفت ارزهای معامله شده با این سیستم در واقع نزدیک به ۱ است. این باعث راحتی معامله با این سیستم میشود زیرا مجازات روانشناختی دریافت شده توسط معاملهگر در قالب ضررهای معاملاتی کمتر تکرار میشود و موقعی که چنین ضررهایی اتفاق میافتند آنان تقریباً به اندازهی معاملات بسته شده با سود میباشند. این واقعیت که ما با یک سیستم دنبالهرو روند معامله نمیکنیم این استراتژی را به عنوان روشی جهت تکمیل رویکرد دنبالهرو روند در میان نقد شوندهترین جفت ارزهای فارکس ارزشمند میسازد.
توضیحات فوق نشان میدهد که شما واقعاً میتوانید استراتژیهای معاملاتی ایجاد نمایید که حداقل در برخی سبدها در جفت ارزهای غیر اصلی دارای اسپرد کم با نقد شوندگی پایینتر، نتایج تست بلندمدت مثبت ارائه دهند. این استراتژیها به ندرت دنبالهرو روند هستند زیرا این جفت ارزها تمایل به روند به شدت جفت ارزهایی مانند EUR/USD یا USD/JPY ندارند.
این نوع از استراتژیهای معاملاتی همچنین میتوانند برای سبدهای جفت ارزهای غیر اصلی با استفاده از JPY (ین ژاپن)، GBP (پوند انگلستان) و EUR (یورو) توسعه داده شوند. لیکن، اجتناب از وارد نمودن جفت ارزهای حاوی USD (دلار آمریکا) به داخل این سبدها مهم است چون جفت ارزهای حاوی USD معمولاً دارای عناصر روندی خیلی قویتر هستند که جفت ارزهای دیگر فاقد آن هستند.
crosses یا جفت ارزهای غیر اصلی، جفت ارزهای معامله شونده در فارکس هستند که شامل دلار آمریکا نمیشوند. برای مثال جفت ارز EUR/JPY یک جفت ارز cross میباشد.
دانیل فرناندز
مؤسس Asirikuy.com
و Mechanicalforex.com
